میانگین متحرک
میانگین متحرک یک مفهوم آماری بوده و منظور از آن، میانگینی است که از بخشی از دادههای موجود گرفته میشود. هدف اصلی در میانگینگیری، حذف نویزها و تغییرات ناگهانی دادهها است. در اصطلاح به این کار هموار کردن یا Smoothing نیز گفته میشود. با این عمل می توان دادهها را به دور از نویزها بررسی کرد و نتایج قابل قبولی از بررسی دادهها به دست آورد.
میانگین متحرک را در بازارهای مالی را به طرق مختلف می توان تعریف کرد. در تحلیل تکنیکال از مفهوم میانگین متحرک برای حذف نوسانات قیمتی در بازههای زمانی مختلف استفاده میشود. با این کار تحلیلگران، دید واقع بینانهتری به نمودار قیمت خواهند داشت.
برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال ابزارهای متفاوتی وجود دارند ، یکی از آن ها اندیکاتور ها هستند که توسط فرمول و محاسبات ریاضی وار خود سعی در تعریف ساده ی حرکت های نمودار قیمت دارند.
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پر کاربرد ترین ابزارهایی است که در اختیار تریدرهای فارکس و معامله گران بازار های مالی قرار دارد، و از آن برای مشاهده روند تغییرات قیمت استفاده می کنند، بر اساس این اندیکاتور می توان نوسانات قیمت را فیلتر کرده و بطور صاف و هموار در جهت روند حرکت کرد.
مبنای میانگین متحرک، میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه ای، ۱ ماهه و غیره می باشد.
توضیح فرمول میانگین متحرک:
این اندیکاتور در واقع میانگین قیمت بسته شدن فلان جفت ارز در بازه زمانی X را برای شما به تصویر می کشد (منظور از X می تواند هر تایم فریمی باشد). مثلا اگر شما یک میانگین متحرک 50 روزه که بسیار هم متداول و مرسوم است را در تایم روزانه رسم کنید، این MA 50 در حقیقت میانگین قیمت بسته شدن 50 روز گذشته بازار است (به زبانی ساده تر، حاصل جمع قیمت بسته شدن 50 روز گذشته تقسیم بر 50).
همینطور که در عکس بالا مشاهده می کنید نوار آبی رنگ، یک میانگین متحرک 50 روزه است که در تایم روزانه رسم شده است. برای رسم این میانگین متحرک کافی است مثل تصویر بالا روی کلمه Indicators که با فلش قرمز مشخص شده کلیک کنید، و سپس مثل عکس پایین، کلمه Moving Average را تایپ کنید.
زمانی که کلمه میانگین متحرک را تایپ کنید مانند تصویر بالا شما با تعدادی میانگین متحرک روبرو خواهید شد که در ادامه به معرفی مهمترین آنها می پردازیم.
کاربرد میانگین متحرک در فارکس:
در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک یک ابزار و روش ساده است.معمولا میانگین متحرک برای شناسایی جهت روند یک سهم یا جفت ارز و یا برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت آنها محاسبه می شود. این شاخص از حرکت ها پیروی می کند چرا که بر اساس قیمت های گذشته طراحی شده است.
میانگین متحرک به سادگی یک روش برای منظم و خلوت کردن چارت در در طول زمان در پرایس اکشن است. هنگامی که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید، در نمودار، به این شکل به نظر می رسد:
اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. شیب میانگین متحرک کمک می کند تا جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. در زیر به اختصار به چند مورد از کاربردهای میانگین متحرک اشاره می کنیم:
- استفاده از خطوط میانگین متحرک به عنوان خط روند
- استفاده از خطوط میانگین به عنوان خطوط حمایت و مقاومت، این موضوع بسته به تجربه ای که معامله گران از نمودار خود می گیرند، می تواند برای آنها کاربردی باشد.
- سیگنال های متقاطع،در این مورد معامله گران اندیکاتورها را در بازه های کندلی متفاوت تنظیم کرده و روی نمودار خود می اندازند
انواع میانگین متحرک:
اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری مختلفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از:
- میانگین متحرک ساده / Simple Moving Average
- میانگین متحرک نمایی / Exponential Moving Average
- میانگین متحرک صاف شده / Smoothed Moving Average
- میانگین متحرک خطی وزنی / Linear Weighted Moving Average
از انواع میانگین متحرکی که گفته شد دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک بیشتر از بقیه در بین معامله گران برای تحلیل در بازار مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد:
میانگین متحرک ساده / Simple Moving Average :
این میانگین همانطور که از اسمش پیداست ساده ترین حالت محاسبه میانگین برای تجزیه و تحلیل فارکس می باشد.
میانگین متحرک ساده از طریق جمع قیمت های نهایی جدید و تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می گردد. سپس حاصل جمع را بر همان تعداد دوره تقسیم می کند.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده که آن را MA یا SMA که مخفف Simple Moving Average میباشد می نامند.
به عنوان مثال شما برای محاسبه میانگین متحرک ساده برای 5 روز گذشته EUR / USD در نمودار روزانه به این روش محاسبه می کنید:
قیمت بسته شدن برای 5 روز گذشته به صورت زیر می باشد:
- روز 1: 1.3172
- روز 2: 1.3231
- روز 3: 1.3164
- روز 4: 1.3186
- روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
حال اگر گزارش روز دوم درمورد یورو تغییراتی بکند چه تاثیراتی می تواند بر کل داشته باشد؟
فرض می کنیم که EUR / USD به رقم 1.3000 در روز دوم برسد. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره 5 روزه دارد:
- روز 1: 1.3172
- روز 2: 1.3000
- روز 3: 1.3164
- روز 4: 1.3186
- روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
میانگین متحرک نمایی / Exponential Moving Average :
عملکرد میانگین متحرک نمایی بسیار شبیه میانگین متحرک ساده میباشد، با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی با فرمولهای پیچیدهتری که دارد وزن و ارزش بیشتری را به قیمتها و ورودیهای جدیدتر اختصاص میدهد.
میانگین متحرک عموما با نام EMA یا Exponential Moving Average نیز شناخته میشود و به خاطر سرعت عملکرد و تغییرات بالاتری که دارد بیشتر توسط معاملهگران مورد استفاده قرار میگیرد.
برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ترتیبی چیده میشود تا تاثیر کندلهای قیمتی اخیر نسبت به کندلهای قدیمیتر بیشتر باشد و وزن بیشتری را به صورت نمایی به دورههای آخر میدهد که این امر باعث حرکت سریعتر این اندیکاتور شده و به همین دلیل هم هست که برای ترید هایی که به صورت کوتاه مدت کار می کنند کارایی بیشتری دارد. EMA بر اساس یک ضریب محاسبه میشود که همانطور که در بالا اشاره شد، برای دادن وزن بیشتر به دورههای آخر کاربرد دارد. نحوه محاسبه این ضرایب به صورت زیر است:
[(تعداد دوره ها + 1 ) ÷ 2]
به عنوان مثال اگر بخواهیم یه EMA را در یک دوره سه روزه محاسبه کنیم، این ضریب برای آن 0.5 = [(1+3)/2] می باشد. سپس میانگین متحرک نمایی را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد:
در مثال قبل 3 دوره به ترتیب از راست به چپ اگر 50، 45 و 60 باشد محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به صورت زیر است:
در زیر میانگین نمایی 20 دوره ایی در چارت 4 ساعته بیت کوین را ملاحظه می کنید:
تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی:
یکی از بهترین و کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بین معامله گران میانگین ساده و نمایی می باشد که به معامله گران از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می کند تا روند را تشخیص دهند. اما اینکه کدام میانگین بر دیگری برتری دارد به صورت قطعی قابل تشخیص نمی باشد چرا که همه چیز به نحوه استفاده معامله گر از میانگین های متحرک دارد و در شرایط مختلف، متفاوت عمل می کنند.
البته همانطور که در بالا شرح دادیم نحوه محاسبه بین میانگین متحرک ساده و نمایی متفاوت است و این باعث می شود که میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات، واکنش سریع تری داشته باشد در صورتی که میانگین متحرک ساده واکنش دیرتری به تغییرات قیمت می دهد. اما این برتری به حساب نمی آید چرا که هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. در بعضی از مواقع واکنش سریع میانگین متحرک نمایی باعث می شود معامله گران با دیدن کوچکترین تغییر و انحراف موقت، دچار اشتباه شده و از معامله خارج شوند در مقابل کندی واکنش میانگین ساده باعث می شود که معامله گر در بازار باقی بماند و احتمال اینکه پس از دفع موانع سود بیشتری به دست آورد نیز وجود دارد.
اما واکنش سریع میانگین متحرک نمایی معامله گرها را از تغییرات منفی آینده زودتر آگاه ساخته و این موضوع از ضرر جلوگیری کند.
نکته مهمی که همه معامله گران فعال در بازارهای مالی باید در نظر داشته باشند این است که همیشه در نظر داشته باشند کدام میانگین در کجا کاربرد مناسب تری دارد و نباید تنها با یکی از این استراتژی ها تمام تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.
سخن پایانی:
در این مقاله ما به صورت کامل در مورد میانگین های متحرک و نحوه محاسبه آنها شرح داده و تفاوتهای آن را به تفضیل گفتیم. شما با یادگیری این ابزارهای ساده می توانید تصمیمات بهتری جهت ورود یا خروج از بازار بگیرید.چنانچه تمایل داشته باشید به صورت کامل و همراه با ویدئو و پله پله تمام نکات بازار مالی فارکس را فرا بگیرد ما پکیج کامل آن را در اختیارتان قرار می دهیم.
جهت اطلاعات بیشتر و تهیه پکیج کامل استاد عبدااللهی اینجا کلیک نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.