میانگین متحرک
میانگین متحرک یک مفهوم آماری بوده و منظور از آن، میانگینی است که از بخشی از داده‌های موجود گرفته می‌شود. هدف اصلی در میانگین‌گیری، حذف نویزها و تغییرات ناگهانی داده‌ها است. در اصطلاح به این کار هموار کردن یا Smoothing نیز گفته می‌شود. با این عمل می توان داده‌ها را به دور از نویزها بررسی کرد و نتایج قابل قبولی از بررسی داده‌ها به دست آورد.
میانگین متحرک را در بازارهای مالی را به طرق مختلف می توان تعریف کرد. در تحلیل تکنیکال از مفهوم میانگین متحرک برای حذف نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. با این کار تحلیلگران، دید واقع بینانه‌تری به نمودار قیمت خواهند داشت.
برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال ابزارهای متفاوتی وجود دارند ، یکی از آن ها اندیکاتور ها هستند که توسط فرمول و محاسبات ریاضی وار خود سعی در تعریف ساده ی حرکت های نمودار قیمت دارند.
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پر کاربرد ترین ابزارهایی است که در اختیار تریدرهای فارکس و معامله گران بازار های مالی قرار دارد، و از آن برای مشاهده روند تغییرات قیمت استفاده می کنند، بر اساس این اندیکاتور می توان نوسانات قیمت را فیلتر کرده و بطور صاف و هموار در جهت روند حرکت کرد.
مبنای میانگین متحرک، میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه ای، ۱ ماهه و غیره می باشد.
توضیح فرمول میانگین متحرک:
این اندیکاتور در واقع میانگین قیمت بسته شدن فلان جفت ارز در بازه زمانی X را برای شما به تصویر می کشد (منظور از X می تواند هر تایم فریمی باشد). مثلا اگر شما یک میانگین متحرک 50 روزه که بسیار هم متداول و مرسوم است را در تایم روزانه رسم کنید، این MA 50 در حقیقت میانگین قیمت بسته شدن 50 روز گذشته بازار است (به زبانی ساده تر، حاصل جمع قیمت بسته شدن 50 روز گذشته تقسیم بر 50).
همینطور که در عکس بالا مشاهده می کنید نوار آبی رنگ، یک میانگین متحرک 50 روزه است که در تایم روزانه رسم شده است. برای رسم این میانگین متحرک کافی است مثل تصویر بالا روی کلمه Indicators که با فلش قرمز مشخص شده کلیک کنید، و سپس مثل عکس پایین، کلمه Moving Average را تایپ کنید.
زمانی که کلمه میانگین متحرک را تایپ کنید مانند تصویر بالا شما با تعدادی میانگین متحرک روبرو خواهید شد که در ادامه به معرفی مهمترین آنها می پردازیم.
کاربرد میانگین متحرک در فارکس:
در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک یک ابزار و روش ساده است.معمولا میانگین متحرک برای شناسایی جهت روند یک سهم یا جفت ارز و یا برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت آنها محاسبه می شود. این شاخص از حرکت ها پیروی می کند چرا که بر اساس قیمت های گذشته طراحی شده است.
میانگین متحرک به سادگی یک روش برای منظم و خلوت کردن چارت در در طول زمان در پرایس اکشن است. هنگامی که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید، در نمودار، به این شکل به نظر می رسد:
اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. شیب میانگین متحرک کمک می کند تا جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. در زیر به اختصار به چند مورد از کاربردهای میانگین متحرک اشاره می کنیم:
- استفاده از خطوط میانگین متحرک به عنوان خط روند
- استفاده از خطوط میانگین به عنوان خطوط حمایت و مقاومت، این موضوع بسته به تجربه ای که معامله گران از نمودار خود می گیرند، می تواند برای آنها کاربردی باشد.
- سیگنال های متقاطع،در این مورد معامله گران اندیکاتورها را در بازه های کندلی متفاوت تنظیم کرده و روی نمودار خود می اندازند
انواع میانگین متحرک:
اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری مختلفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از:
- میانگین متحرک ساده / Simple Moving Average
- میانگین متحرک نمایی / Exponential Moving Average
- میانگین متحرک صاف شده / Smoothed Moving Average
- میانگین متحرک خطی وزنی / Linear Weighted Moving Average
از انواع میانگین متحرکی که گفته شد دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک بیشتر از بقیه در بین معامله گران برای تحلیل در بازار مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد:
میانگین متحرک ساده / Simple Moving Average :
این میانگین همانطور که از اسمش پیداست ساده ترین حالت محاسبه میانگین برای تجزیه و تحلیل فارکس می باشد.
میانگین متحرک ساده از طریق جمع قیمت های نهایی جدید و تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می گردد. سپس حاصل جمع را بر همان تعداد دوره تقسیم می کند.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده که آن را MA یا SMA که مخفف Simple Moving Average می‌باشد می نامند.
به عنوان مثال شما برای محاسبه میانگین متحرک ساده برای 5 روز گذشته EUR / USD در نمودار روزانه به این روش محاسبه می کنید: